Résidence de l'archevêque jusqu'à la Réforme, le palais devint la demeure des gouverneurs danois avant sa réquisition par l'armée. Le palais connut plusieurs remaniements, notamment au 15e s., où il fut fortifié. L'édifice ainsi que l'ancien arsenal accueillent d'intéressants musées : le musée du Palais de l'archevêché et sa belle collection de sculptures médiévales, les joyaux de la Couronne, et le musée de l'Armée et de la Résistance qui évoque la guerre version norvégienne, des Vikings à nos jours.