Le musée occupe le palais épiscopal dont les plans ont été réalisés par Mansart, et les jardins par Le Nôtre. Spécialisé dans la peinture espagnole, il est surtout célèbre pour sa collection exceptionnelle d'oeuvres de Goya (Les Désastres de la guerre, Les Caprices). Également des peintures espagnoles, du 14e s. à nos jours, signées Vélasquez, Alonso Cano, Javier Bueno et Picasso.